兴银现金收益A: 兴银现金收益货币市场基金2024年年度报告

兴银现金收益货币市场基金
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
 基金托管人:交通银行股份有限公司
 报告送出日期:2025 年 03 月 31 日
                                    兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以
 上独立董事签字同意，并由董事长签发。
   基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中
 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
 利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
 本基金的招募说明书及其更新。
   本报告中财务资料经审计。
   本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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                           §2 基金简介
基金名称              兴银现金收益货币市场基金
基金简称              兴银现金收益
基金主代码             003525
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2016 年 10 月 25 日
基金管理人             兴银基金管理有限责任公司
基金托管人             交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额        94,685,594.55 份
基金合同存续期           不定期
                      在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金
投资目标
                      份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
                      本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变
                      化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走
投资策略                  势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收
                      益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管
                      理。
业绩比较基准                人民币活期存款利率（税后）。
                      本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型
风险收益特征
                      基金、混合型基金和债券型基金。
        项目                  基金管理人                     基金托管人
名称               兴银基金管理有限责任公司                交通银行股份有限公司
          姓名     吴真子                         方圆
信息披露负责
          联系电话   86-21-20296358              95559
人
          电子邮箱   wzz@hffunds.cn              fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话           40000-96326                 95559
传真               86-21-68630069              021-62701216
注册地址             福建省泉州市丰泽区滨海街                中国（上海）自由贸易试验区
办公地址             中国上海市浦东新区滨江大道               中国（上海）长宁区仙霞路 18
                 三层、五层
邮政编码             200120                      200336
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法定代表人               吴若曼                             任德奇
本基金选定的信息披露报纸名       中国证券报
称
登载基金年度报告正文的管理       www.hffunds.cn
人互联网网址
基金年度报告备置地点          基金管理人和基金托管人办公场所
    项目                 名称                                    办公地址
会计师事务所         毕马威华振会计师事务所（特殊普               上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2
               通合伙）                          期 26 楼
注册登记机构         兴银基金管理有限责任公司                  上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆
                                             家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层
           §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                              金额单位：人民币元
标
本期已实现收益            13,434,003.59           3,039,684.69             603,760.09
本期利润               13,434,003.59           3,039,684.69             603,760.09
本期净值收益率                  1.7952%                1.6771%               1.2694%
标
期末基金资产净值           94,685,594.55     5,212,174,033.02           60,198,196.60
期末基金份额净值                    1.0000                  1.0000               1.0000
累计净值收益率                 21.1191%               18.9832%               17.0206%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
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                                           业绩比较
                       份额净值      业绩比较
            份额净值                           基准收益
    阶段                 收益率标      基准收益                 ①－③        ②－④
            收益率①                           率标准差
                        准差②       率③
                                             ④
过去三个月        0.3617%   0.0005%   0.0881%    0.0000%    0.2736%   0.0005%
过去六个月        0.8125%   0.0050%   0.1763%    0.0000%    0.6362%   0.0050%
过去一年         1.7952%   0.0036%   0.3510%    0.0000%    1.4442%   0.0036%
过去三年         4.8162%   0.0023%   1.0546%    0.0000%    3.7616%   0.0023%
过去五年         8.3070%   0.0021%   1.7642%    0.0000%    6.5428%   0.0021%
自基金合同生      21.1191%   0.0034%   2.9035%    0.0000%   18.2156%   0.0034%
效起至今
注：1、本基金成立于 2016 年 10 月 25 日；2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”
计算。
较
注：1、本基金成立于 2016 年 10 月 25 日；
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注：1、本基金成立于 2016 年 10 月 25 日；2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”
计算。
注：无。
                                                                 单位：人民币元
             已按再投资形式          直接通过应付赎        应付利润本年变         年度利润分配          备
      年度
              转实收基金            回款转出金额           动              合计            注
      合计      16,628,083.10     446,989.84        2,375.43   17,077,448.37   -
                              §4 管理人报告
  兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省泉州市丰泽区，公司主要办公场所位于上海市浦
东新区。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监许可
〔2013〕1289 号文批准，于 2013 年 10 月 25 日成立。2016 年 9 月 23 日，公司股东同比例增资，公
司注册资本由 10,000 万元变更为 14,300 万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任
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公司出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司出资比例为 24%。2016 年 10 月 24 日，公司法定名称
由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。截至报告期末，本公司共
管理基金 54 只。
                       任本基金的基
                        金经理（助          证券
  姓名         职务          理）期限          从业          说明
                       任职      离任日     年限
                       日期       期
                                            硕士研究生，特许金融分析师
                                            （CFA），具有基金从业资格。
       本基金的基金经理、公司                          曾任职于华福证券有限责任公
       副总经理，兼任固定收益                          司投资自营部和资产管理总
洪木妹    部总经理及固定收益部下                          部，从事宏观经济研究和投资
       设二级部门公募投资部负                          工作，现任兴银基金副总经
       责人                                   理，兼任固定收益部总经理及
                                            固定收益部下设二级部门公募
                                            投资部负责人、基金经理。
                                            硕士研究生，具有基金从业资
                                            格。历任美国 GoHealth 保险
                                            公司数据分析员、兴业银行股
                                            份有限公司总行运营管理部资
黄昭人    本基金的基金经理。               -       8年   金业务会计、总行计划财务部
                                            资金管理处交易员。2023 年 8
                                            月加入兴银基金管理有限责任
                                            公司，现任固定收益部基金经
                                            理。
                                            硕士研究生，特许金融分析师
                                            （CFA），具有基金从业资格。
                                            历任恒生银行(中国)有限公司
                                            管理培训生、西南证券股份有
                                            限公司交易员、华融证券股份
张璐     本基金的基金经理。               -
                                            理财有限责任公司投资经理、
                                            上银理财有限责任公司投资经
                                            理、主管。2024 年 2 月加入兴
                                            银基金管理有限责任公司，现
                                            任固定收益部基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
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的相关规定。
注：无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规
定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有
人利益的行为。
  本基金管理人制定了公平交易管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完
善。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易
的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组
合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
  本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管
理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授
权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
  本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订
完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
同作用下，债市呈现偏强走势，30 年国债下行 91bp 至 1.91%，10 年国债下行 88bp 至 1.68%，1 年
AAA 存单下行 83bp 至 1.58%。年初伊始存单收益率横盘震荡，随着央行超预期公布降准 50BP，存
单收益率开始下行。受益于 LPR 超市场预期非对称调降、监管要求平滑信贷投放节奏、财政投放、
禁止存款手工补息、债券供给增速明显低于往年等诸多因素，市场形成资产荒逻辑，资金向存单市
场转移，推动存单收益率进一步下行。4 月底央行提示长债风险，发改委表示尽快落实超长期特别
国债发行，双重扰动下债市多空分歧加大，债券收益率出现短暂回调。后续超长期特别国债供给节
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奏落地不及预期，但地产新政出台，多空持续博弈，债市横盘震荡。6 月以来，市场对于央行表态
逐渐钝化以及政府债发行暂未放量，非银钱多仍为债券收益率下行的主要基础。虽然受到半年末存
款搬家、缴税、跨季等影响后资金利率有所走高，但存单收益率持续下行，两者出现了背离。7 月
下旬央行超预期降息，债市收益率大幅下行。8 月监管信息不断，叠加大行卖债对市场构成压力，
收益率转头向上。8 月下旬政府债券大量发行导致资金面趋紧，1 年期同业存单跟随上行。叠加理
财“预防性赎回”扰动债市，短端信用债收益率整体上行。国庆节前一周，政策密集出台，央行宣
布降准降息、调降存量房贷利率、创设股市支持工具等多项增量政策，政治局会议罕见讨论经济问
题，股市大涨，债市收益率大幅调整。10 月市场的关注点逐渐转向财政政策，财政部的表态和预
告也为市场注入强心剂，市场自发地打开了对政策的猜想空间，债市横盘震荡。11 月政府债新增
供给额度公布，债市最大的利空担忧（即供给冲击）得以缓解，且供给期间央行通过大额投放对资
金面进行呵护。11 月底《关于优化非银同业存款利率自律管理的倡议》出台，市场担心重演今年
幅度的降准降息，债市收益率提前抢跑。
  产品规模较小，组合在确保流动性备付的前提下，尽量精细化操作，为组合获取收益率。
  截至报告期末，兴银现金收益基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值增
长率为 1.7952%，同期业绩比较基准收益率为 0.3510%。
  展望 2025 年，国内基本面仍面临诸多压力，一是海外带来的负面影响继续加大，美国特朗普
政府对华政策下出口增速转负可能性较高；二是新旧动能转换期，高质量发展要求下，宽财政主要
针对化债、地产收储和补充银行资本金，短期内较难有效拉动宏观数据改善，经济修复仍然面临波
折；三是当前居民收入-物价水平增速螺旋向下的趋势仍未改善，倘若地产和权益市场表现不及预
期，微观主体信心不足也将会制约政策效果。债市在基本面缺乏较大增长动力和货币政策维持稳健
中性的背景下，收益率仍将保持低位运行，但政府债券供给冲击和货币政策空间边际收敛也限制了
利率下行的空间。
  本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，不断
健全完善内控机制，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同
得到严格履行，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善。本基金管理人主要监察稽核工作
如下：
  （1）加强合规审核。持续强化投资、研究、交易、核算、销售等业务事前、事中、事后的合
规审核；在新基金产品开发、新投资品种及其他创新业务中，加强合规把关，切实做到看得清管得
住，合规展业。
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  （2）深入重点专项稽核工作。梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，对关键业务领
域开展专项稽核，推动制度规章及时更新，优化操作流程，提升合规管理和风控意识。
  （3）持续规范对投资研究交易特定岗位的通讯管理。对投资研究交易特定岗位通讯工具在交
易时间集中管理，定期或不定期的对其网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效地防范了各
种形式的利益输送行为。
  （4）强化法规学习，开展内控培训，促进合规文化建设。本基金管理人及时针对新颁布的法
律法规开展宣传培训工作，通过多种形式进一步加强合规培训力度，深化基金从业人员合规风险意
识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。
  （5）完成各种定期报告及临时公告的信息披露工作。按照法规要求，做好旗下各只基金的信
息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。
  在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水
平，努力防范各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
  根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与
估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管基金事务部的公司领导担任，成员由基金事
务部、合规与风险管理部、研究发展部、权益投资部/固定收益部（视会议议题内容选择相关投资
方向部门）部门负责人组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，
在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、
基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方
面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估
值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经
济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组
依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管
行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资
产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流
程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金
经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报
告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。
  基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
  无。
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  根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按日
支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。
  本报告期本基金应分配收益 13,434,003.59 元，实际分配收益 13,434,003.59 元。
  无。
  报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情形。
                        §5 托管人报告
  本期间，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利
益的行为。
  本报告期内，兴银基金管理有限责任公司在兴银现金收益货币市场基金投资运作、基金资产净
值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有
人利益的行为。
  本报告期间，由兴银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财
务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完
整。
                         §6 审计报告
财务报表是否经过审计          是
审计意见类型              标准无保留意见
审计报告编号              毕马威华振审字第 2502635 号
                        第 14 页，共 53 页
                                     兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
审计报告标题           审计报告
审计报告收件人          兴银现金收益货币市场基金份额持有人
审计意见             我们审计了后附的兴银现金收益货币市场基金(以下简称“该
                 基金”) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、
                 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
                 和国财政部颁布的企业会计准则《资产管理产品相关会计处
                 理规定》（以下合称“企业会计准则“）及财务报表附注
                 国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
                 实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2024 年 12 月 31 日
                 的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础        我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）
                 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
                 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
                 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基
                 金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
                 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
                 础。
强调事项             -
其他事项             -
其他信息             该基金管理人兴银基金管理有限责任公司（以下简称“该基
                 金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金
                 审计报告。
                 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
                 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
                 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
                 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
                 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
                 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
                 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
                 报告。
管理层和治理层对财务报表的责   该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注
任                7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发
                 布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现
                 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
                 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
                 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的
                 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运
                 用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公
                 允价值处置。
                 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
                     第 15 页，共 53 页
                                            兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
注册会计师对财务报表审计的责           我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任                        致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
                         告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
                         执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                         舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
                         响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
                         为错报是重大的。
                         在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
                         断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
                         (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
                         险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
                         当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
                         及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
                         上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
                         由于错误导致的重大错报的风险。
                         (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
                         目的并非对内部控制的有效性发表意见。
                         (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
                         计估计及相关披露的合理性。
                         (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
                         论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续
                         经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
                         得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
                         准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
                         的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
                         见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
                         未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
                         (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
                         评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                         我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
                         重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
                         出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称                毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名                 黄小熠                    汪霞
会计师事务所的地址                上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 26 楼
审计报告日期                   2025-03-31
                          §7 年度财务报表
会计主体：兴银现金收益货币市场基金
报告截止日：2024 年 12 月 31 日
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                                   兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
                                                     单位：人民币元
                          本期末 2024 年 12 月       上年度末 2023 年 12
        资 产     附注号
资 产：
货币资金            7.4.7.1            890,138.08        15,196,585.64
结算备付金                                       -                    -
存出保证金                                       -                    -
交易性金融资产         7.4.7.2        59,993,718.57      3,435,025,902.55
其中：股票投资                                     -                    -
   基金投资                                     -                    -
   债券投资                        59,993,718.57      3,435,025,902.55
   资产支持证券投资                                 -                    -
   贵金属投资                                    -                    -
   其他投资                                     -                    -
衍生金融资产          7.4.7.3                     -                    -
买入返售金融资产        7.4.7.4        34,002,973.17      1,463,275,225.94
应收清算款                                       -                    -
应收股利                                        -                    -
应收申购款                                  20.00        300,000,000.00
递延所得税资产                                     -                    -
其他资产            7.4.7.5                     -                    -
资产总计                           94,886,849.82      5,213,497,714.13
                          本期末 2024 年 12 月       上年度末 2023 年 12
       负债和净资产   附注号
负 债：
短期借款                                        -                    -
交易性金融负债                                     -                    -
衍生金融负债          7.4.7.3                     -                    -
卖出回购金融资产款                                   -                    -
应付清算款                                   0.00                     -
应付赎回款                                       -                    -
应付管理人报酬                             12,577.86          104,762.86
应付托管费                                4,192.62            34,920.92
应付销售服务费                               838.53             6,984.17
应付投资顾问费                                     -                    -
应交税费                                        -                    -
应付利润                                 4,626.57        1,041,857.84
递延所得税负债                                     -                    -
其他负债            7.4.7.6            179,019.69          135,155.32
负债合计                               201,255.27        1,323,681.11
净资产：
实收基金            7.4.7.7        94,685,594.55      5,212,174,033.02
未分配利润           7.4.7.8                     -                    -
                   第 17 页，共 53 页
                                              兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
净资产合计                                       94,685,594.55        5,212,174,033.02
负债和净资产总计                                    94,886,849.82        5,213,497,714.13
注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 94,685,594.55 份。
会计主体：兴银现金收益货币市场基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
                                                                    单位：人民币元
                                                                 上年度可比期间
                                          本期 2024 年 01 月
            项 目                附注号        01 日至 2024 年 12
                                                                至 2023 年 12 月 31
                                              月 31 日
                                                                       日
一、营业总收入                                       15,243,738.86          3,489,426.87
其中：存款利息收入                      7.4.7.9            24,812.66             13,026.28
      债券利息收入                                                -                   -
      资产支持证券利息收入                                            -                   -
      买入返售金融资产收入                               4,569,735.20          1,310,936.38
      其他利息收入                                                -                   -
其中：股票投资收益                     7.4.7.10                      -                   -
      基金投资收益                                                -                   -
      债券投资收益                  7.4.7.11        10,649,191.00          2,165,464.21
      资产支持证券投资收益              7.4.7.12                      -                   -
      贵金属投资收益                 7.4.7.13                      -                   -
      衍生工具收益                  7.4.7.14                      -                   -
      股利收益                    7.4.7.15                      -                   -
      其他投资收益                                                -                   -
号填列）
减：二、营业总支出                                      1,809,735.27            449,742.18
其中：卖出回购金融资产支出                                    249,508.36             32,846.34
                              第 18 页，共 53 页
                                              兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
三、利润总额（亏损总额以“-”号                              13,434,003.59           3,039,684.69
填列）
减：所得税费用                                                   -                      -
四、净利润（净亏损以“-”号填                               13,434,003.59           3,039,684.69
列）
五、其他综合收益的税后净额                                             -                      -
六、综合收益总额                                      13,434,003.59           3,039,684.69
会计主体：兴银现金收益货币市场基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
                                                                     单位：人民币元
                                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
          项 目
                              实收基金             未分配利润                净资产合计
一、上期期末净资产                  5,212,174,033.02                   -   5,212,174,033.02
二、本期期初净资产                  5,212,174,033.02                   -   5,212,174,033.02
三、本期增减变动额（减少以                             -                   -                  -
“-”号填列）                    5,117,488,438.47                       5,117,488,438.47
（一）、综合收益总额                                -    13,434,003.59        13,434,003.59
（二）、本期基金份额交易产生                            -                   -                  -
的净资产变动数（净资产减少以             5,117,488,438.47                       5,117,488,438.47
“-”号填列）
其中：1.基金申购款                 1,556,221,897.63                   -   1,556,221,897.63
（三）、本期向基金份额持有人                            -   -13,434,003.59        -13,434,003.59
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产                     94,685,594.55                   -     94,685,594.55
                            上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
          项 目
                              实收基金             未分配利润                净资产合计
一、上期期末净资产                     60,198,196.60                   -     60,198,196.60
二、本期期初净资产                     60,198,196.60                   -     60,198,196.60
三、本期增减变动额（减少以              5,151,975,836.42                   -   5,151,975,836.42
“-”号填列）
（一）、综合收益总额                                -     3,039,684.69         3,039,684.69
（二）、本期基金份额交易产生             5,151,975,836.42                   -   5,151,975,836.42
的净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款                 5,794,112,959.68                   -   5,794,112,959.68
（三）、本期向基金份额持有人                            -    -3,039,684.69        -3,039,684.69
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                                         兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产             5,212,174,033.02           -   5,212,174,033.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
       易勇                   刘钊                     崔可
   ―――――――――            ―――――――――              ―――――――――
    基金管理人负责人            主管会计工作负责人               会计机构负责人
  兴银现金收益货币市场基金(原名“华福现金收益货币市场基金”) (以下简称“本基金”)经
中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕609 号注册募集。《华福现金收益货币市场基金基金合
同》于 2016 年 10 月 25 日正式生效。根据 2017 年 3 月 30 日《兴银基金管理有限责任公司关于旗
下基金更名事宜的公告》，华福现金收益货币市场基金自 2017 年 4 月 5 日起更名为兴银现金收益货
币市场基金。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金首次募集规模为人民币
交通银行股份有限公司。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以
及《兴银现金收益货币市场基金基金合同》等法律文件约定,本基金的投资范围包括现金；期限在
一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内
（含 397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；中国证监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款
利率（税后）。
  本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简
称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计
准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》及财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金
行业实务操作的规定编制财务报表。
  本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金业
协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日
的财务状况、2024 年度的经营成果和净资产变动情况。
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                                       兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
  本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
  本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
  本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
  (a) 金融资产的分类
  本基金的金融工具包括债券投资、买入返售金融资产等。
  本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金
融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
  除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模
式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
  本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以摊余成本计量的金融资产：
  - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
  - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
  除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产。
  管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基
金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客
观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融
资产的业务模式。
  本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同
现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初
始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以
及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间
分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
  (b) 金融负债的分类
  本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量
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                                     兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
的金融负债。
  - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。
  - 以摊余成本计量的金融负债
  初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
  本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
  (a) 金融工具的初始确认
  金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
  在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
  (b) 后续计量
  - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股
利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
  - 以摊余成本计量的金融资产
  初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任
何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销
或确认减值时，计入当期损益。
  - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得
或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。
  - 以摊余成本计量的金融负债
  初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
  (c) 金融工具的终止确认
  满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
  - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
  - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
  - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
  - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
  - 因转移金融资产而收到的对价。
  金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融
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                                     兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
负债）。
  (d) 金融工具的减值
  本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
  - 以摊余成本计量的金融资产
  本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
  预期信用损失的计量
  预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。
  在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑
续约选择权)。
  整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致
的预期信用损失。
  未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少
于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期
预期信用损失的一部分。
  本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失
准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
  - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
  - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
  预期信用损失准备的列报
  为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信
用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以
摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
  核销
  如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产
的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有
资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受
到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
  已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
  本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产公允价值。
  当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到
值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以
内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产
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损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金
管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎
回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
  计算影子价格时遵循如下原则：
  存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
  对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
  如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
  金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
  - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
  - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  不适用。
  存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
  买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
  债券投资利息收入按债券投资的账面价值与实际利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐
日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按实际利率
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法逐日计算利息收入。
  债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确
认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
  以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
  (1)每一份基金份额享有同等分配权； (2)收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为
投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2
位，小数点后第 3 位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止)； (4)本基
金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份
额；若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投
资人基金份额不变； (5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资
(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；             当日申购的基金份额自下
一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益
分配权益； (7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
  编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、
负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设
和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
  根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交
易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定
收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估
值。
  本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
  本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
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   本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
   根据财税2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 2004 78 号
文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 2008 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》、财税 2016 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税2016 46 号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税2016 70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 2016140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税 20172 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税2017 56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税2017 90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要
税项列示如下：
   a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
   证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政
府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一
般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利
息性质的收入为销售额。
   b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得
税。
   c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
   d) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算
缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
                                                         单位：人民币元
           项目       本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日
活期存款                            890,138.08               15,196,585.64
等于：本金                           889,933.09               15,194,589.89
     加：应计利息                         204.99                    1,995.75
     减：坏账准备                                -                         -
定期存款                                       -                         -
等于：本金                                      -                         -
     加：应计利息                                -                         -
                       第 26 页，共 53 页
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       减：坏账准备                                           -                              -
其中：存款期限 1 个月以内                                          -                              -
       存款期限 1-3 个月                                      -                              -
       存款期限 3 个月以上                                      -                              -
其他存款                                                    -                              -
等于：本金                                                   -                              -
       加：应计利息                                           -                              -
       减：坏账准备                                           -                              -
            合计                              890,138.08                     15,196,585.64
                                                                           单位：人民币元
                                       本期末 2024 年 12 月 31 日
       项目        按实际利率计算的
                                         影子定价                 偏离金额          偏离度(%)
                   账面价值
          交易所                    -                  -                  -               -
           市场
  债券      银行间        59,993,718.57      60,026,575.34          32,856.77          0.0347
           市场
            合计       59,993,718.57      60,026,575.34          32,856.77          0.0347
  资产支持证券                         -                  -                  -               -
       合计            59,993,718.57      60,026,575.34          32,856.77          0.0347
                                      上年度末 2023 年 12 月 31 日
       项目        按实际利率计算的
                                         影子定价                 偏离金额          偏离度(%)
                   账面价值
          交易所                    -                  -                  -               -
           市场
  债券      银行间    3,435,025,902.55    3,437,116,819.59       2,090,917.04          0.0401
           市场
            合计   3,435,025,902.55    3,437,116,819.59       2,090,917.04          0.0401
  资产支持证券                         -                  -                  -               -
       合计        3,435,025,902.55    3,437,116,819.59       2,090,917.04          0.0401
注： 于 12 月 31 日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资。本基金管理人认
为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
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                                                          单位：人民币元
                                本期末 2024 年 12 月 31 日
         项目
                           账面余额                 其中：买断式逆回购
交易所市场                                     -                          -
银行间市场                         34,002,973.17                          -
合计                            34,002,973.17                          -
                               上年度末 2023 年 12 月 31 日
         项目
                           账面余额                 其中：买断式逆回购
交易所市场                                     -                          -
银行间市场                      1,463,275,225.94                          -
合计                         1,463,275,225.94                          -
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
                                                          单位：人民币元
         项目        本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金                               -                          -
应付赎回费                                     -                          -
应付证券出借违约金                                 -                          -
应付交易费用                            14,667.63                  27,855.32
其中：交易所市场                                  -                          -
     银行间市场                        14,667.63                  27,855.32
应付利息                                      -                          -
预提费用                             164,300.00                 107,300.00
其他应付                                  52.06                          -
         合计                      179,019.69                 135,155.32
                                                     金额单位：人民币元
                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
         项目
                      基金份额（份）                        账面金额
上年度末                       5,212,174,033.02            5,212,174,033.02
                      第 28 页，共 53 页
                                              兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
本期申购                             1,556,221,897.63            1,556,221,897.63
本期赎回（以“-”号填列）                   -6,673,710,336.10           -6,673,710,336.10
本期末                                 94,685,594.55               94,685,594.55
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
                                                                单位：人民币元
   项目             已实现部分                 未实现            未分配利润合计
                                        部分
上年度末                                -       -                               -
本期期初                                -       -                               -
本期利润                    13,434,003.59       -                   13,434,003.59
本期基金份                               -       -                               -
额交易产生
的变动数
其中：基金                               -       -                               -
申购款
     基金                             -       -                               -
赎回款
本期已分配                -13,434,003.59         -                  -13,434,003.59
利润
本期末                                 -       -                               -
                                                                单位：人民币元
                        本期 2024 年 01 月 01 日至        上年度可比期间 2023 年 01 月
          项目
活期存款利息收入                                18,617.83                  13,026.28
定期存款利息收入                                 5,238.89                          -
其他存款利息收入                                        -                          -
结算备付金利息收入                                       -                          -
其他                                         955.94                          -
          合计                            24,812.66                  13,026.28
注：其他为直销申购款利息收入。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
                                                                单位：人民币元
          项目            本期 2024 年 01 月 01 日至        上年度可比期间 2023 年 01 月
                            第 29 页，共 53 页
                                            兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
债券投资收益――利息收入                     10,262,283.31                2,162,499.13
债券投资收益――买卖债券                        386,907.69                    2,965.08
（债转股及债券到期兑付）差
价收入
债券投资收益――赎回差价收                                -                             -
入
债券投资收益――申购差价收                                -                             -
入
合计                               10,649,191.00                2,165,464.21
                                                             单位：人民币元
                      本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 01 月
        项目
卖出债券（债转股及债券到期                 6,337,571,266.42              355,297,922.54
兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及债券                 6,324,092,095.60              352,997,799.92
到期兑付）成本总额
减：应计利息总额                         13,092,263.13                2,297,157.54
减：交易费用                                       -                             -
买卖债券差价收入                            386,907.69                    2,965.08
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
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                                          兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
                                                             单位：人民币元
                      本期 2024 年 01 月 01 日至       上年度可比期间 2023 年 01 月
         项目
审计费用                                 35,000.00                  36,000.00
信息披露费                               120,000.00                  80,000.00
证券出借违约金                                      -                          -
账户查询费                                 1,200.00                   1,200.00
银行汇划费                                 2,687.97                   1,274.66
账户维护费                                36,000.00                  36,000.00
合计                                  194,887.97                 154,474.66
   本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
   本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
   截至资产负债表日，本基金无需要说明的或有事项。
   经与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人于 2025 年 3 月 20 日发布公
告《兴银基金关于兴银现金收益货币市场基金增设 C 类基金份额类别并修改法律文件的公告》，决
定自 2025 年 3 月 20 日起本基金增设 C 类基金份额。
                         第 31 页，共 53 页
                                          兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
   本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
              关联方名称                           与本基金的关系
兴银基金管理有限责任公司(以下简称“兴银基             基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
金”)                               构
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银               基金托管人、基金销售机构
行”)
华福证券有限责任公司(以下简称“华福证               基金管理人的股东、基金销售机构
券”)
国脉科技股份有限公司                        基金管理人的股东
上海兴瀚资产管理有限公司(以下简称“兴瀚资             基金管理人的全资子公司
管”)
注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
注：本基金本报告期以及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
                                                          单位：人民币元
                       本期 2024 年 01 月 01 日至   上年度可比期间 2023 年 01 月
         项目
                          第 32 页，共 53 页
                                      兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
当期发生的基金应支付的管理                   975,053.33                 187,443.88
费
其中：应支付销售机构的客户                   185,241.60                  18,104.27
维护费
     应支付基金管理人的净                 789,811.73                 169,339.61
管理费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
                                                         单位：人民币元
                   本期 2024 年 01 月 01 日至      上年度可比期间 2023 年 01 月
         项目
当期发生的基金应支付的托管                   325,017.80                  62,481.11
费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
                                                         单位：人民币元
                              本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
      获得销售服务费的各关联方名称
                                  当期发生的基金应支付的销售服务费
华福证券                                                            79.87
兴银基金                                                        26,999.59
交通银行                                                           280.25
              合计                                            27,359.71
                              上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年
      获得销售服务费的各关联方名称                   12 月 31 日
                                  当期发生的基金应支付的销售服务费
华福证券                                                            43.92
兴银基金                                                         8,706.76
交通银行                                                           207.26
              合计                                             8,957.94
                      第 33 页，共 53 页
                                                兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
注：本基金年销售服务费率为 0.01%。
销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
注：本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务的情况。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务的情况。
注：本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
                                                                     份额单位：份
                      本期末 2024 年 12 月 31 日            上年度末 2023 年 12 月 31 日
                                     持有的基金份                          持有的基金份
     关联方名称          持有的基金份                           持有的基金份
                                     额占基金总份                          额占基金总份
                       额                                额
                                      额的比例                            额的比例
兴瀚资管                28,374,223.18          29.97%   27,869,653.17       0.5347%
                                                                    单位：人民币元
               本期 2024 年 01 月 01 日至 2024        上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日
   关联方名称             年 12 月 31 日                   至 2023 年 12 月 31 日
               期末余额         当期利息收入                期末余额              当期利息收入
交通银行股份有限     890,138.08             18,617.83   15,196,585.64         13,026.28
公司
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                                                    兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
注：本基金的活期存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
  无其他需要说明的关联交易事项。
                                                                        单位：人民币元
 已按再投资形式转            直接通过应付赎回        应付利润本年         本期利润分配
                                                                         备注
   实收基金                款转出金额           变动             合计
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余
额。
  截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余
额。
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
  本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理
人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的
                                第 35 页，共 53 页
                                       兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
管理及信息系统持续监控上述各类风险。
   本基金管理人建立了董事会（下设“合规及风险管理委员会”）、经营管理层（下设“风险控制
委员会”）、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不得超过该证券的 10%。
   本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进
行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
注：本基金本报告期末和上年度末未持有除国债、政策性金融债、央行票据及地方政府债以外的需
按短期信用评级列示的债券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有需按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
                                                          单位：人民币元
      短期信用评级        本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日
A-1                                        -                         -
A-1 以下                                     -                         -
未评级                           49,821,587.36            3,167,955,403.07
         合计                   49,821,587.36            3,167,955,403.07
注：本基金本报告期末和上年度末未持有除国债、政策性金融债、央行票据及地方政府债以外的需
按长期信用评级列示的债券投资。
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有需按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
                       第 36 页，共 53 页
                                      兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有需按长期信用评级列示的同业存单投资。
   流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现。
   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
   针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所
持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
注：无。
   本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动
性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金
投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，保障基金持有人利益。
   本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券资产的公允价值。
   本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
   市场风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
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                                                          兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
     利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
     本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性，因此利率风险在一定程度上存
在。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
                                                                          单位：人民币元
本
期
末
                                                               不计息            合计
年         以内              个月             -1 年        5    以
月
日
 资
 产
 货      890,138.08                -              -    -    -          -     890,138.08
 币
 资
 金
 交     9,988,876.66   29,905,867.15     20,098,974    -    -          -   59,993,718.57
 易                                             .76
 性
 金
 融
 资
 产
 买    34,002,973.17               -              -    -    -          -   34,002,973.17
 入
 返
 售
 金
 融
 资
 产
 应                -               -              -    -    -      20.00           20.00
 收
 申
 购
 款
 资    44,881,987.91   29,905,867.15     20,098,974    -    -      20.00   94,886,849.82
                                      第 38 页，共 53 页
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产                                            .76
总
计
负
债
应               -               -              -    -    -     12,577.86      12,577.86
付
管
理
人
报
酬
应               -               -              -    -    -      4,192.62       4,192.62
付
托
管
费
应               -               -              -    -    -        838.53          838.53
付
销
售
服
务
费
应               -               -              -    -    -      4,626.57       4,626.57
付
利
润
其               -               -              -    -    -    179,019.69     179,019.69
他
负
债
负               -               -              -    -    -    201,255.27     201,255.27
债
总
计
利   44,881,987.91   29,905,867.15     20,098,974    -    -   -201,235.27   94,685,594.55
率                                            .76
敏
感
度
缺
口
上      1 个月             1-3            3 个月         1   5      不计息             合计
                                    第 39 页，共 53 页
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年         以内              个月              -1 年       - 年
度                                                    5 以
末                                                    年 上
年
月
日
资
产
货     15,196,585.64               -              -    -    -            -    15,196,585.64
币
资
金
交     209,687,019.4   3,225,338,883              -    -    -            -    3,435,025,902
易                 3             .12                                                    .55
性
金
融
资
产
买     1,463,275,225               -              -    -    -            -    1,463,275,225
入               .94                                                                    .94
返
售
金
融
资
产
应                 -               -              -    -    -   300,000,000   300,000,000.0
收                                                                      .00               0
申
购
款
资     1,688,158,831   3,225,338,883              -    -    -   300,000,000   5,213,497,714
产               .01             .12                                    .00             .13
总
计
负
债
应                 -               -              -    -    -    104,762.86     104,762.86
付
                                      第 40 页，共 53 页
                                                         兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
 管
 理
 人
 报
 酬
 应               -               -             -     -    -     34,920.92      34,920.92
 付
 托
 管
 费
 应               -               -             -     -    -      6,984.17       6,984.17
 付
 销
 售
 服
 务
 费
 应               -               -             -     -    -   1,041,857.8   1,041,857.84
 付                                                                      4
 利
 润
 其               -               -             -     -    -    135,155.32     135,155.32
 他
 负
 债
 负               -               -             -     -    -   1,323,681.1   1,323,681.11
 债                                                                      1
 总
 计
 利   1,688,158,831   3,225,338,883             -     -    -   298,676,318   5,212,174,033
 率             .01             .12                                    .89             .02
 敏
 感
 度
 缺
 口
             除利率之外的其他市场变量保持不变；
     假设
             该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。
                                      对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
     分析       相关风险变量的变动                         币元 ）
                                      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31
                                     第 41 页，共 53 页
                                              兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
                                                                日
              市场利率上升 25 个基               -33,806.22             -1,282,615.42
              点
              市场利率下降 25 个基                   33,854.18           1,283,703.94
              点
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
   本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持有金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率之外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
   本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊
余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
   公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。
三个层次输入值的定义如下：
   第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
   第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
   第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                单位：人民币元
 公允价值计量结果所属的层次           本期末 2024 年 12 月 31 日         上年度末 2023 年 12 月 31 日
第一层次                                              -                         -
第二层次                                59,993,718.57            3,435,025,902.55
第三层次                                              -                         -
          合计                        59,993,718.57            3,435,025,902.55
   于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
   于 2024 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023 年 12 月 31 日：
无)。
                             第 42 页，共 53 页
                                             兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
  不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负
债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
  于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
                             §8 投资组合报告
                                                           金额单位：人民币元
 序号                项目                 金额               占基金总资产的比例(%)
          其中：债券                   59,993,718.57                   63.23
             资产支持证券                           -                        -
          其中：买断式回购的买入返售金                      -                        -
          融资产
                                                           金额单位：人民币元
  序号                    项目                        占基金资产净值比例(%)
           其中：买断式回购融资                                                  -
  序号                    项目                   金额         占基金资产净值比例(%)
           其中：买断式回购融资                              -                   -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的 20%。
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                                               兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
                         项目                                   天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                           53
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                        59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                         7
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天，按合同约定若有超过应当在 10
个交易日内调整。
                               各期限资产占基金资产净值               各期限负债占基金资产净值
序号            平均剩余期限
                                   的比例(%)                     的比例(%)
         其中：剩余存续期超过 397                               -                   -
         天的浮动利率债
         其中：剩余存续期超过 397                               -                   -
         天的浮动利率债
         其中：剩余存续期超过 397                               -                   -
         天的浮动利率债
         其中：剩余存续期超过 397                               -                   -
         天的浮动利率债
         其中：剩余存续期超过 397                               -                   -
         天的浮动利率债
              合计                               100.21                     -
注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
                                                             金额单位：人民币元
  序号                    债券品种          按实际利率计              占基金资产净值比例(%)
                                      算的账面价值
            其中：政策性金融债                10,172,131.21                  10.74
                               第 44 页，共 53 页
                                                兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
         率债券
细
                                                               金额单位：人民币元
                                                   按实际利率计          占基金资产净值
    序号    债券代码        债券名称          债券数量(张)
                                                   算的账面价值            比例(%)
                     CD012
                     CD155
                     CD189
                     CD186
                     CD221
                      项目                                       偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                               0
报告期内偏离度的最高值                                                            0.0675%
报告期内偏离度的最低值                                                           -0.0082%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                                 0.0234%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
                                第 45 页，共 53 页
                                          兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
公开谴责、处罚的情形说明
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、
交通银行股份有限公司在编制日前一年内受到监管部门处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资
决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
  除上述主体外，本基金投资的前十名证券发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
                                                       单位：人民币元
 序号                名称                             金额
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                        §9 基金份额持有人信息
                                                        份额单位：份
 持有人户数     户均持有的                          持有人结构
  （户）       基金份额          机构投资者                    个人投资者
                          第 46 页，共 53 页
                                                      兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
                              持有份额          占总份额比例            持有份额           占总份额比例
 序号              持有人类别                持有份额（份）                      占总份额比例
            项目                    持有份额总数（份）                       占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有                                      125.35                          0.0001%
本基金
                  项目                             持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负                                                                  0~10
责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                                                          0
的产品情况
注：无。
                              §10 开放式基金份额变动
                                                                                   单位：份
基金合同生效日（2016 年 10 月 25 日）基金份额总额                                             200,179,028.72
本报告期期初基金份额总额                                                           5,212,174,033.02
本报告期基金总申购份额                                                            1,556,221,897.63
减：本报告期基金总赎回份额                                                          6,673,710,336.10
                                   第 47 页，共 53 页
                                      兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
本报告期期末基金份额总额                                       94,685,594.55
                    §11 重大事件揭示
  报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
  （1）基金管理人于 2024 年 4 月 20 日公告，吴真子女士担任公司督察长，郑瑞健先生不再担
任公司督察长。
  （2）基金管理人于 2024 年 7 月 23 日公告，陈晓毅先生担任公司首席信息官，董事长吴若曼
女士代为履行公司总经理职务，赵建兴先生不再担任公司总经理及首席信息官。
  （3）基金管理人于 2024 年 12 月 21 日公告，沈阳女士不再担任公司副总经理。
  （4）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  无。
  本基金自 2021 年 1 月 1 日起聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。本报告期内本基金应付审计费 35,000.00 元。
          措施 1                               内容
受到稽查或处罚等措施的主体             管理人及其高级管理人员
受到稽查或处罚等措施的时间             2024 年 04 月 30 日
采取稽查或处罚等措施的机构             中国证监会上海监管局
受到的具体措施类型                 警示函
受到稽查或处罚等措施的原因             未严格执行公司制度
管理人采取整改措施的情况（如提出整改
                          已完成整改
意见）
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                                            兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
其他                               无
注：报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
                                                       金额单位：人民币元
                          股票交易           应支付该券商的佣金
          交易单元
 券商名称               成交金     占当期股票成                占当期佣金总        备注
           数量                            佣金
                     额      交总额的比例                 量的比例
华福证券            2       -            -        -        -    -
华西证券            2       -            -        -        -    -
注：1、基金租用证券公司交易单元的选择标准是：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研
究报告和较为全面的服务；
（3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量
和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。
注：报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。
 序号           公告事项                   法定披露方式                法定披露日期
       兴银现金收益货币市场基金基
       金经理变更公告
       兴银现金收益货币市场基金招
       募说明书（更新）（2024 年第
       基金基金产品资料概要（更
       新）
       兴银基金管理有限责任公司旗
                              上海证券报、证券日报、证券
                              时报、中国证券报
       提示性公告
                            第 49 页，共 53 页
                                      兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
     兴银现金收益货币市场基金暂
     定期定额投资业务的公告
     兴银基金管理有限责任公司旗
                          上海证券报、证券日报、证券
                          时报、中国证券报
     提示性公告
     兴银现金收益货币市场基金基
     金经理变更公告
     兴银现金收益货币市场基金招
     募说明书（更新）（2024 年第
     基金基金产品资料概要（更
     新）
     关于旗下部分基金参与万得基
                          上海证券报、证券日报、证券
                          时报、中国证券报、指定网站
     额投资的公告
     兴银基金管理有限责任公司关        上海证券报、证券日报、证券
     于督察长变更的公告            时报、中国证券报、指定网站
     兴银基金管理有限责任公司旗
                          上海证券报、证券日报、证券
                          时报、中国证券报
     提示性公告
     关于旗下部分基金在济安财富
                          上海证券报、证券日报、证券
                          时报、中国证券报、指定网站
     通定期定额投资的公告
     兴银基金管理有限责任公司关
                          上海证券报、证券日报、证券
                          时报、中国证券报、指定网站
     办理相关销售业务的公告
     关于兴银基金管理有限责任公
                          上海证券报、证券时报、证券
                          日报、中国证券报、指定网站
     的提示性公告
     关于旗下部分基金在招商银行        上海证券报、证券时报、证券
     开通基金转换业务的公告          日报、中国证券报、指定网站
     兴银基金管理有限责任公司旗
                          上海证券报、证券日报、证券
                          时报、中国证券报
     提示性公告
     兴银基金管理有限责任公司关        上海证券报、证券日报、证券
     于高级管理人员变更的公告         时报、中国证券报
     兴银基金管理有限责任公司旗        上海证券报、证券日报、证券
     下部分基金 2024 年中期报告     时报、中国证券报
                      第 50 页，共 53 页
                                                        兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
             提示性公告
             关于兴银基金管理有限责任公
                                          上海证券报、证券日报、证券
                                          时报、中国证券报
             的提示性公告
             兴银基金管理有限责任公司旗
                                          上海证券报、证券日报、证券
                                          时报、中国证券报
             提示性公告
             兴银现金收益货币市场基金基
             金经理变更公告
             兴银现金收益货币市场基金招
             募说明书（更新）（2024 年第
             基金基金产品资料概要（更
             新）
             关于旗下部分基金参与深圳前
                                          上海证券报、证券日报、证券
                                          时报、中国证券报
             优惠活动的公告
             兴银基金管理有限责任公司关                上海证券报、证券日报、证券
             于住所变更的公告                     时报、中国证券报
             兴银基金管理有限责任公司关                上海证券报、证券日报、证券
             于高级管理人员变更的公告                 时报、中国证券报
                            §12 影响投资者决策的其他重要信息
                                                                   报告期末持有基金情
                        报告期内持有基金份额变化情况
                                                                       况
投
             持有基金
资
             份额比例
者
  序          达到或者                                                                 份额
类                         期初份额           申购份额           赎回份额        持有份额
  号          超过 20%                                                               占比
别
             的时间区
              间
机                                                                  28,374,223.1   29.97
构                                                                             8       %
                                        第 51 页，共 53 页
                                                      兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
            ;
产
品
                                      产品特有风险
  （1）赎回申请延缓支付的风险
  上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也
需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。
  （2）基金净值大幅波动的风险
  上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动。
  （3）基金规模过小导致的风险
  上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所
债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
    无。
                                     第 52 页，共 53 页
                                    兴银现金收益货币市场基金 2024 年年度报告
  基金管理人处、基金托管人处。
  投资者可登录基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人或
基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客户服务中心电话（40000-
                                          兴银基金管理有限责任公司
                                           二�二五年三月三十一日
                    第 53 页，共 53 页